Uma das premissas do mercado financeiro é o fluxo de informação em tempo real. Por conta disso, dispor de um terminal veloz acaba sendo uma necessidade.
Isso porque o segmento está cada vez mais dinâmico e o investidor precisa receber dados e informações de forma ágil e, assim, tomar as melhores decisões acerca de seus investimentos. Mas, não é só isso: depois de montar suas estratégias de operação, o terminal precisa ser capaz de enviar as ordens eletrônicas de negociação com latência mínima para as Bolsas nas quais o investidor deseja operar.
No decorrer deste artigo a CMA vai detalhar tudo o que você precisa saber para aumentar suas chances de acerto em um setor cada vez mais robusto. Vale lembrar que, atualmente, são mais de 400 empresas listadas na Bolsa Brasileira, a B3 (B3SA3).
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Se você quer saber o que é um terminal veloz, podemos começar dizendo que é um monitor de mercados globais, ou seja, uma tela com cotações, gráficos históricos, índices, indicadores, moedas, análises e notícias sobre o mercado acionário e os segmentos da economia que afetam seus negócios na Bolsa.
No caso da Plataforma CMA, por exemplo, o diferencial é ter um mix completo de diferentes fontes e tipos de conteúdos estratégicos atualizados em tempo real, além de ser capaz de enviar centenas de ordens eletrônicas de negociação por segundo, para múltiplas Bolsas e mercados, com latência mínima de tempo.
Para isso, esta Plataforma trabalha com o apoio de algoritmos que podem ser gerenciados em tempo real pelo usuário do sistema.
A ferramenta foi desenvolvida com base no fato de que no mundo dos investimentos, a velocidade de envio de ordens eletrônicas de negociação é o fator decisivo para conseguir executar a operação antes dos demais investidores.
Isso porque sistemas que utilizam algoritmos de negociação facilitam a execução de ordens, pois funcionam como “ferramentas de execução padronizadas”, ou seja, cada algoritmo executa uma rotina fixa de operação da forma mais eficiente possível.
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Estratégias Pré-definidas: Black Box
Existem algoritmos prontos para uso e aqueles a serem desenvolvidos. Dos prontos, vale citar os internacionalmente conhecidos e adotados como Black Box, VWAP, TWAP, Best Offer, VP (Volume Participation) e SpreadMarker, dos tipos Multileg (até 4 pernas, Ratio, Financeiro, Butterfly) e Basket.
Por meio desses recursos, é possível ganhar produtividade operacional nos investimentos utilizando as estratégias pré-definidas em cada algoritmo.para aumentar as chances de ganhos. ,
Na prática, os algoritmos Black Box facilitam o trabalho do trader pois dispensam a necessidade de aplicar tempo e recursos para desenvolver uma programação complexa de estratégias operacionais para disputar as melhores chances de compra e venda em tempo real nos mercados a vista e de futuros.
O uso de algoritmos reduz a necessidade de intervenção de um trader humano para o sucesso das operações. Isso permite aproveitar todas as oportunidades de lucro que surgem no mercado muito antes que um investidor humano possa identificá-las.
Estratégias proprietárias: White Box
Além dos algoritmos prontos para uso (Black Box), a Plataforma CMA permite que o usuário desenvolva suas estratégias operacionais exclusivas para uso próprio.
Neste caso (algoritmos White Box), o usuário dispõe de uma completa biblioteca de fórmulas e expressões matemáticas prontas para utilização na programação do código das suas estratégias operacionais. Isto facilita muito o trabalho de desenvolvimento das estratégias em diferentes linguagens de programação como Java, MatLab, Python, C#, Dotnet, entre outras, além da realização dos testes de performance de cada estratégia (o chamado Back-testing) antes de ser colocação em ambiente de produção.
De fato, testar as estratégias em ambientes preparados com dados tick-by-tick passados da Bolsa é uma tarefa fundamental para aprimorar os resultados das operações até que seja atingido um patamar aceitável de lucro para, somente então, ativar as estratégias para funcionarem no ambiente real da Bolsa.
Estando tudo certo para operar com os algoritmos Black Box ou com as estratégias proprietárias na Plataforma CMA, o investidor precisa ter a certeza de que suas operações serão realizadas a partir de supercomputadores de última geração, dotados de infraestrutura contingenciada, segurança e conectividade direta com o ambiente de operação real da Bolsa.
E para isso a CMA também está preparada: toda a estrutura de servidores que suportam as operações de alta frequência dos algoritmos e estratégias proprietárias dos usuários da Plataforma CMA está localizada dentro do mesmo Data Center da própria Bolsa. A isso chamamos de Proximity Center.
Por sua vez, as ordens de compra e venda geradas nestes poderosos servidores pelos algoritmos e estratégias proprietárias da Plataforma CMA chegam ao pregão eletrônico da Bolsa em frações de microssegundos, o que garante o máximo aproveitamento em tempo real das boas oportunidades de mercado. A isso chamamos de baixíssima latência da execução da ordem de negociação.
Estes fatores são fundamentais para investidores aproveitarem as melhores condições de negociação nos mercados em que pretendem atuar.
É por isso que a Plataforma CMA, como ferramenta profissional de trading, é mais eficiente, evita erros humanos, aumenta a produtividade do trader ao permitir alta frequência de negociação (muitas ordens por segundo) com ultrabaixa latência.
A Plataforma CMA está preparada para atender às demandas diárias de um trader profissional que precisa executar ordens em larga escala, ou não, mas com controle absoluto dos preços médios de negociação (sempre buscando superar as médias do mercado).
Os gestores de carteiras (Asset Managers) também são usuários finais da Plataforma CMA com algoritmos ou estratégias proprietárias. Suas atividades diárias requerem ferramentas capazes de permitir a monitoração simultânea das condições de negócios de grande volume de ativos, além de da capacidade de execução imediata das ordens quando os pontos de compra e venda forem identificados por suas estratégias.
Seja para o profissional do segmento Sell Side, ou do Buy Side, a Plataforma CMA é ferramenta fundamental para aumento de produtividade, redução de erros humanos e melhoria dos resultados e lucratividade do negócio.
Ela dispõe de visual moderno para utilização rápida e intuitiva de todas as funcionalidades, pois foi pensada para a melhor usabilidade dos profissionais de mercado, inclusive com personalização visual de temas e cores que facilitam muito o gerenciamento do painel de execução das operações de cada algoritmos e estratégia.
